Эффективная торговля на финансовых рынках невозможна без системы. В основе каждой успешной торговой системы лежат строго определенные правила — алгоритмы трейдинга.
Алгоритм торговли представляет собой комплекс правил и шагов, которым следует трейдер во время подготовки к торговому дню и в течение непосредственно торговой сессии.
Алгоритм описывает основания принятия решений об открытии и закрытии позиций, условий, при которых добавляются или сокращаются объемы, а также принципы управления капиталом и рисками.
Трейдинг по алгоритму ограждает от суеты и эмоций, позволяет довести многие действия до автоматизма. Условно говоря, трейдер действует по схеме — если произойдет событие А, то будет выполнен шаг Б. При этом, весь рыночный шум, волнения и сомнения остаются за бортом.
При создании торгового алгоритма важное значение имеют индивидуальность трейдера, специфика рынка на которым ведется торговля, стиль торговли, временные интервалы, психологические особенности.
Трейдеры начинают свой рабочий день задолго до начала основной торговой сессии. Поэтому алгоритмический трейдинг включает не только правила, которые касаются непосредственно торговли, но и подготовительный этап, который не менее важен и оказывает огромное влияние на результат.
Как создать собственный алгоритм, на что обратить внимание?
1. Первым этапом в рабочем плане трейдера является этап исследования рынка.
Новостной фон (важные экономические и политические события, корпоративные новости) оказывает влияние на движение тех или иных активов, и это используют трейдеры в своих стратегиях.
Например, в день выхода отчетов и последующие три дня трейдеры включают в отбор «акции в игре» — бумаги, по которым публикуется отчетность, и акции определенного сектора экономики, в котором предполагается повышенная активность.
2. Отбор по техническим параметрам.
Краткосрочные трейдеры используют в своих стратегиях методы технического анализа, инструментарий которого огромен и многообразен. Биржевые алгоритмы могут быть высокочастотными.
Повышение объемов торгов, консолидация возле сильных уровней, аномальные диапазоны, формирование графических паттернов, сигналы технических индикаторов и другие являются основанием для отбора тех или иных активов в рабочий лист.
Торговая стратегия опирается на анализ, и здесь не важно, насколько популярным является тот или иной метод, а важно только то, насколько он понятен трейдеру, укладывается в его понимание рынка, философию торговли.
Отбирать нужно только те инструменты, поведение которых в данный конкретный момент понятно трейдеру, согласуется с его пониманием ситуации и дает возможность прогнозировать дальнейшее движение цены.
3. Определение условий входа в рынок — важный этап, который непосредственно влияет на результативность торговли.
Опираясь на стратегию, трейдер прописывает, какие сигналы станут основанием для открытия сделки и на каких уровнях будут стоять защитные стопы.
Также продумывается план действий на случай, когда сделка была открыта и были выполнены все условия входа, а цена не идет по намеченному сценарию, и ситуация не получает дальнейшего развития.
4. Расчет размера открываемой позиции. Этот параметр зависит от принципов управления капиталом и управления рисками. Консервативный трейдер придерживается правила, что риск не может превышать 1% — 2% от суммы средств на счете.
5. Определение условий, при которых закрывается сделка и фиксируется прибыль, не менее важен, чем условия для открытия сделки.
Правила, на основании которых будет установлен уровень потенциального тейк-профита, использование трейлинг-стопа, частичное закрытие позиции, устанавливаются до входа в рынок.
6. Важно не только создать алгоритм для трейдинга, но и строго выполнять его.
Дисциплина — один из важнейших аспектов успешной торговли. Алгоритм — это всего лишь план. Его осуществление предусматривает строгое выполнение всех пунктов.
Если трейдер ожидал пробоя уровня, но не смог вовремя войти в рынок, и цена идет в нужном направлении, но уровень риска уже не укладывается в стратегию риск менеджмента, в рынок входить нельзя, пока не сформируется новый сигнал!
Если выполняется условие для входа в рынок, и стоп технически обоснован, и риск допустим, но соотношение прибыли к убытку менее установленного торговой стратегией, сделка не открывается! И так далее.
7. Алгоритм трейдера должен включать подведение итогов — ведение дневника и статистики, анализа результатов торговли и эффективности стратегии. Ведь рынки живут и изменяются, и стратегии нуждаются в корректировке.
Создание собственного торгового алгоритма — индивидуальный творческий процесс. Правильному подходу, систематизации всех действий трейдера при торговле обучает А. М. Герчик на курсе «Трейдинг Основы».
После прохождения этого курса трейдеры обычно выходят на новый уровень эффективности и достигают более высокого результата.
Часто задаваемые вопросы:
Что такое алгоритм торговли в трейдинге?
Это строгая последовательность действий, прописанная в виде списка, который висит перед глазами трейдера.
Его задача — обозначить максимально выгодные условия для входа в сделку, которые потенциально могут привести к получению прибыли. Надо еще указать все действия по минимизации убытков подробнейшим образом.
Понятно, что такой список не рождается на пустом месте — ему предшествует технический анализ и работа с личной статистикой. Даже при том, что каждый день и час ситуация на рынке может быть кардинально разной, все равно есть некие общие тенденции, правила, закономерности. Вот с учетом этой базы и прописываются основания для входа в сделку и выхода.
Стоит ли торговать по собственному алгоритму на бирже?
Ирония в том, что только по нему и стоит торговать!
Понятно, что на старте вы будете использовать чужие работающие алгоритмы. Но в процессе должен выработаться свой, адаптированный конкретно под вас и вашу индивидуальность.
