Каждый трейдер является приверженцем одной или нескольких стратегий, которые он называет самыми прибыльными и советует новичкам. Одним из самых популярных технических инструментов у трейдеров является скользящие средние.
Если же к ним добавить конверт, то трейдер может избежать отдельных сделок на быстрых разворотах, а значит – нарастить прибыль.
Во многом скользящие завоевали свою популярность тем, что торговля в конверте стратегия форекс позволяет сгладить краткосрочные дергания, которые возникают при работе по тренду.
Сейчас все автоматические системы торговли (советники) демонстрируют популярные варианты конвертов вокруг скользящей средней.
Правила торговли для конвертов
Матерые трейдеры, в частности, гуру российского форекса Александр Герчик, рассказывают на обучающих семинарах много правил для конвертов и для их построения. Правила исходят из того, что:
- конверт включает в себя множество движений цены на рынке
- выход цены за полосу конверта – это отклонение от поведения цены
- на такое отклонение трейдер должен отреагировать
Правила для конвертов следующие:
- о потенциальном начале трейда сигнализирует прорыв во время пересечения полосы. В направлении прорыва и нужно входить в рынок. Если цены вышла за противоположную полосу, стоит выйти и сменить позиции
- входить в рынок стоит также, а вот выходить – когда цена достигла скользящей средней между полосами, однако позиции свои при этом менять не стоит
Оба набора правил – жизнеспособны, и каждый трейдер выбирает для себя свой набор.
Ведение торговли в самом конверте
Как же, собственно, применяется торговля в конверте стратегия форекс? Ценовые полосы считаются индикаторами для торговле, поэтому трейдинг ведется внутри полос.
Если цена касается нижней полосы – стоит покупать. Если же закрытие произошло за нижней полосой (ниже нее), то опытные трейдеры советуют выйти из рынка, понеся небольшие убытки.
Стратегия работы в конверте соединяет в себе получение незначительных убытков и хороших доходов. Важно только находиться при такой торговле в боковом тренде.
Логика индикатора Envelopes
Основу этой торговой системы составляет индикатор конвертов (Envelopes).
Индикатор Envelopes — это комбинация 3-х экспоненциальных скользящих средних (ЕМА), где серединное является указателем тренда, а верхнее и нижнее — это границы диапазона «нормального поведения цены» в пределах текущего тренда, выполняющие роли осцилляторной функции.
Границы индикатора трейдер подбирает так, чтобы стоимость находилась в них примерно 90% времени. Их расхождение зависит от волатильности выбранного актива.
Логика этого индикатора: он образовывается при нанесении ЕМА на график цен с дальнейшим расчетом верхней и нижней границы (сдвиг составляет 2%).
Значения линий определяют по формулам:
ЕМАверх = ЕМАсередина*(1+k/100),
как произведению серединной с суммой единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.
ЕМАниз = ЕМАсередина*(1-k/100),
как умножение серединной на разницу указанных параметров.
Наклон серединного скользящего среднего определяет тренд. Если наклон вверх — это восходящая тенденция. Если вниз — нисходящая. Если линия горизонтальная, значит в рынке — боковик.
При этом покупку следует осуществлять от нижней границы на растущем тренде по серединному ЕМА. А продажу— от верхней границы на падающем.
Какие торговые сигналы индикатора Envelopes существуют?
Для конструирования торговых стратегий этот индикатор можно использовать самостоятельно или в комплексе с другими.
Торговые сигналы индикатора Envelopes на покупку — когда серединное ЕМА меняет наклон (стоимость будет ниже индикатора при нисходящей тенденции и выше — при восходящей, ибо усредненная модель может немного запаздывать).
Сделку следует заключать в направлении наклона ЕМА при открытии следующей свечи. Стоп при этом размещают за последним локальным экстремумом.
Прибыль фиксируют, когда происходит следующее изменение наклона серединного ЕМА.
В ситуации, когда происходит боковик, сделки возможно заключать и от верхней границы (продажи), и от нижней границы (покупки). Здесь больше риска, поэтому целесообразно подождать тренда и торговать в соответствии с ним.
Бывают случаи ложной подачи сигналов индикатором Envelopes в начале нового тренда, если цена пробивает границы конверта. И движение идет в направлении пробоя.
Чтобы такие ситуации отфильтровывать, целесообразно использовать RSI или другие дополнительные осцилляторы.
