Один из востребованных инструментов технического анализа — осциллятор MACD — схождение/расхождение скользящих средних — Moving Average Convergence-Divergence.
Разработчиком этого инструмента является финансист и аналитик, основатель компании, занимающейся инвестиционным консалтингом, Signalert Corporation, Джеральд Аппель.
Созданный в конце 1970 года, MACD индикатор стал одним из самых популярных инструментов технического анализа и остается таковым и сейчас.
Индикатор включен в список по умолчанию многих торговых платформ, его применяют на разных рынках и различных временных интервалах.
MACD используют долгосрочные трейдеры при анализе трендов на недельных и месячных графиках.
Это как математический анализ в трейдинге.
Его применяют в краткосрочной внутридневной торговле на более коротких интервалах — минутных и часовых.
Инструмент одинаково успешно работает на фондовом рынке, Форексе и других финансовых рынках.
Делаете первые шаги в трейдинге? Пройдите Бесплатные курсы для трейдеров.
Как рассчитать и построить MACD?
Классический индикатор представляет собой две линии — MACD и сигнальную.
Значение индикатора — быстрая линия MACD — представляет собой разность между краткосрочным и долгосрочным экспоненциальным средним цены, т.е. рассчитывается вычитанием величины долгосрочной экспоненциальной средней (по умолчанию EMA 26) из значения краткосрочной экспоненциальной средней (по умолчанию EMA 12).
Индикатор растет, когда краткосрочные тенденции набирают силу, значение ЕМА 12 повышается, разность увеличивается; и падает, когда они утрачивают свою силу.
Сигнальная линия представляет собой 9-дневное скользящее среднее MACD (медленная линия).
Таким образом, быстрая линия отражает краткосрочные тенденции; медленная — отражает настроения за более длительный период.
В настоящий момент широко используется модель, включающая гистограмму.
Для построения MACD-гистограммы необходимо вычесть значение сигнальной линии из соответствующего значения быстрой линии.
При повышательных тенденциях столбики гистограммы растут. При ослаблении — начинают снижаться.
Как пользоваться и как настроить MACD индикатор?
В стандартных настройках применяются две экспоненциальные скользящие средние ЕМА, с периодами 12 и 26 и EMA 9 для сигнальной линии
Следует обратить внимание, что сигнальная линия — это скользящая средняя уровней MACD, а не цены инструмента.
Можно самостоятельно изменять параметры MACD, выбрав другие периоды или использовать обычные простые МА, однако, экспоненциальные средние более чувствительны и более точно передают рыночные тенденции.
Общие рекомендации разработчиков в отношении выбора периода сводится к тому, что период долгосрочной скользящей средней должен быть в два-три раза длиннее краткосрочной.
Внутридневные трейдеры Форекс изменяют параметры macd для разных таймфреймов и инструментов, однако, стандартная комбинация периодов 12 и 26 является наиболее
распространенной и оптимальной.
Чтобы присоединить осциллятор к графику в МТ4 и МТ5 (аналогично на других платформах), достаточно открыть вкладку индикаторы — осцилляторы — MACD.
Присоединение осциллятора к графику в Метатрейдер
Что показывает данный индикатор?
График осциллятора представляет собой две линии — быструю MACD и медленную сигнальную и гистограмму.
Значения индикатора могут быть положительными и отрицательными.
Чем больше положительное расстояние между скользящими, тем больше будут значения MACD.
Когда долгосрочная ЕМА 26 располагается выше краткосрочной ЕМА 12, значение индикатора становится отрицательным, располагается ниже нулевой линии.
На падающем рынке более быстрая линия MACD снижается быстрее медленной сигнальной, при продолжении снижения пересекает ее сверху вниз и оказывается под ней.
При завершении падения, линия MACD быстрее реагирует на смену настроений и разворачивается вверх, следуя за растущим ценовым графиком, пересекает медленную линию снизу вверх и располагается над ней.
Нулевая линия показывает уровень, когда значения долгосрочной и краткосрочной скользящих равны. Это — зона, в которой краткосрочный и долгосрочный тренд находятся во временном равновесии.
Гистограмма дает более глубокое понимание расстановки сил на рынке: кто доминирует в данный момент — продавцы или покупатели, а также демонстрирует становятся ли они сильнее или слабее.
На растущем рынке столбики гистограммы поднимаются вверх. Когда тренд ослабевает, столбики гистограммы падают.
MACD на графике S&P 500
Описание и как работает индикатор MACD?
Осциллятор позволяет найти наиболее подходящий момент для входа в сделку и своевременного выхода.
Сигналы и описание индикатора MACD
- Изменение высоты и расположения столбиков гистограммы — рост или снижение гистограммы позволяет идентифицировать краткосрочный тренд. Если столбики растут, преобладают покупатели и можно искать возможность покупки. При снижении высоты столбиков, преобладают продавцы, соответственно, пора продавать.
- Пересечение сигнальной линии и MACD — пересечение графиком MACD сигнальной линии снизу вверх может рассматриваться как сигнал изменения направления движения от снижения к повышению, что дает основание рассмотреть возможность покупки и наоборот. Сигналы покупки более эффективны, когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх и находится ниже нулевой линии в зоне перепроданности, к продаже — когда MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз и находится выше нулевой линии — в зоне перекупленности.
- Пересечение нулевой линии. Направление, в котором гистограмма пересекает нулевую линию показывает направление разворота. Расположение гистограммы по отношению к нулевой линии отражает текущее состояние рынка.
- Конвергенция, дивергенция. Одним из самых сильных сигналов индикатора является схождение / расхождение (конвергенция / дивергенция) скользящих средних, отсюда и название — Moving Average Convergence/Divergence.
Дивергенция или расхождение наблюдается когда ценовые уровни торгового инструмента фиксируют новые максимумы, а пики на графике индикатора снижаются.
Неспособность MACD подтвердить новый ценовой максимум означает изменение краткосрочной динамики и указывает на то, что движение замедляется и возможен разворот.
Конвергенция или схождение наблюдается, если минимумы на ценовом графике обновляются, а вершины впадин индикатора повышаются, что также сигнализирует о вероятной смене тенденции.
Противоположные тренды цены и динамики движения создают сигнал для открытия сделки или закрытия позиции.
Сигналы MACD на графике
Как применять MACD в торговле?
Сигналы осциллятора окажутся более достоверными, если подтверждаются на разных временных интервалах.
Сигналы на дневном графике, подтвержденные на недельном — более сильные.
Покупки, совершенные на основе анализа дневного и недельного таймфрейма, если рынок растет, вероятно окажутся успешными.
Короткие продажи, подтвержденные нисходящей тенденцией на более старшем таймфрейме, также с большей вероятностью принесут прибыль.
— Покупайте, когда MACD-гистограмма развернулась и движется вверх. Стоп-лосс ордер размещайте за ближайшим локальным минимумом.
— Продавайте, когда гистограмма перестанет расти и разворачивается вниз. Защитный стоп размещайте за ближайшим локальным максимумом.
Сигналы к покупке и продаже, которые сопровождаются схождениями/расхождениями между MACD и ценовыми трендами, считаются наиболее сильными, в отличие от сигналов, которые не сопровождаются такими расхождениями.
Торговля по индикатору macd эффективно сочетается с другими инструментами — скользящими разных периодов, RSI и другими.
Заключение
Осциллятор МАСD — простой инструмент, который подходит для анализа трендов, работает на любых рынках и на любых временных интервалах.
Сигналы просты для интерпретации, эффективно используются в сочетании с другими инструментами технического анализа.
Наиболее сильным сигналом данной модели является дивергенция скользящих средних. Индикатор дивергенции macd формирует сигнал об возможном окончании тренда и смене тенденции.
Создайте собственную торговую стратегию на курсах Онлайн-обучение трейдингу, присоединяйтесь к команде профессионалов.
Часто задаваемые вопросы:
Как анализировать MACD?
При анализе MACD рассматриваются:
— взаимное расположение линий индикатора и сигнальной;
— изменение гистограммы, пересечение с сигнальной и нулевой линиями;
— схождения и расхождения ценового графика и гистограммы.
Как правильно использовать индикатор MACD?
Более точные сигналы получаются при подтверждении на более старших таймфреймах
Что показывает график MACD?
График MACD показывает наличие и направление тренда, вероятность разворота и смены тенденции.
Как рассчитывается сигнальная линия в индикаторе MACD?
Сигнальная линия в индикаторе MACD (Moving Average Convergence Divergence) рассчитывается как экспоненциальная скользящая средняя (EMA) линии MACD за последние 9 периодов. Линия MACD, в свою очередь, получается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA. Сигнальная линия помогает трейдерам определить точки входа и выхода из сделок.
На каком таймфрейме смотреть MACD?
Индикатор MACD можно использовать на любом таймфрейме, но наиболее популярными являются дневные (D1) и недельные (W1) графики. На коротких таймфреймах (например, часовых или минутных графиках) MACD также можно использовать, но сигналы могут быть менее надежными из-за большего количества рыночного шума.
Как определить тренд по MACD?
MACD можно использовать на любом таймфрейме, но наиболее распространены дневные и недельные графики.
