Для трейдера всегда особый интерес представляет зона зарождающегося тренда, слом предыдущей тенденции, разворот и начало нового движения. Если удается “поймать” движение в самом начале, то появляется возможность войти в рынок с наименьшим риском и забрать максимальную прибыль.
Для идентификации тренда и изменения направления трендового движения создано множество индикаторов. Наиболее часто используются скользящие средние, Полосы Боллинджера, осцилляторы MACD, Stochastic.
Aroon индикатор— относительно новый инструмент, который предназначен для идентификации тренда — его силы и направления, а также указывает на формирование нового тренда или отсутствие трендового движения, что дает возможность трейдеру вовремя скорректировать свою стратегию.
Особенности работы индикатора
Действие индикатора основано на измерении времени между ценовыми максимумами и минимумами за определенный период.
По умолчанию, установлен период 14.
На графике индикатор отображается в дополнительном окне двумя линиями:
— Aroon Up (зеленая линия) — демонстрирует силу восходящего тренда;
— Aroon Down (красная линия) — показывает силу нисходящего тренда.
Индикатор Aroon на графике валютной пары USDJPY
Как вычислить индикатор Арун?
Линия Aroon Up соответствует числу баров от последнего максимума и рассчитывается по формуле:
N -H макс N100%,
где N – период индикатора, количество баров,
Н макс. – число баров после последнего максимума в рассматриваемом временном периоде.
После достижения нового максимума Aroon Up снова равен 100%.
Aroon Down, соответственно, показывает число баров от последнего минимума и рассчитывается по формуле:
N -H мин N 100%
H мин. — количество баров от минимума.
Исходя из расчета, можно понять, что, когда цена образует новые максимумы чаще новых минимумов, линия UP будет располагаться выше линии Down, и наоборот. Для негативных тенденций будет присуще преобладание новых минимумов.
Например, при условиях, когда при периоде 14, цена достигла нового максимума за выбранный период уже сегодня, то Aroon up будет иметь значение 100:
((14-0)/14)100 = 100.
Если максимум был 4 дня назад, то линия UP расположиться на уровне 71.
Аналогично для линии Down.
Когда в течение периода не обновляются максимумы или минимумы, то соответствующая линия приближается к нулю.
Особенности настройки индикатора
Aroon не входит в список технических индикаторов по умолчанию, который предоставляют торговые платформы. Его можно скачать из интернета и присоединить к любому графику.
После этого он будет располагаться в списке пользовательских инструментов.
Настройка индикатора Aroon очень простая.
Основным параметром является период, по умолчанию установлен 14, можно изменить на любой, который будет больше подходить для выбранного инструмента и таймфрейма.
Настройка периода
Также в окно индикатора можно добавить уровни 30, 50, 70, что позволит более четко визуализировать график.
Настройка уровней
Стратегии с использованием Aroon индикатора
Aroon — это уникальный инструмент, который может использоваться на различных рынках, в различных временных интервалах. Его применение позволяет обнаружить изменения тенденций в сторону их усиления или ослабления в пределах определенного периода времени.
На форекс индикатор aroon применяется, как в среднесрочных, так и краткосрочных внутридневных стратегиях, хотя изначально был разработан для долгосрочной торговли.
Для того, чтобы использовать данный инструмент в своей торговой системе, рассмотрим сигналы, которые он формирует.
1. Расположение линий относительно друг друга.
Линия Aroon Up расположена выше Aroon Down — сигнал бычий;
Противоположная ситуация — Aroon Up ниже Aroon Down — сигнал медвежий.
Если обе линии находятся приблизительно на одном уровне, наблюдается период консолидации.
Сигналы индикатора Aroon на графике EURUSD, D
2. Значение уровней, на которых находятся линии.
Если линия Up находится в зоне от 70 до 100, это показывает наличие растущей тенденции на рынке.
Если в этой зоне находится линия Down, то это соответствует нисходящему движению.
Линии могут двигаться параллельно в зоне консолидации.
Если линии расположены в области ниже 50, то это указывает на отсутствие тренда, это зоны флета.
3. Пересечение линий.
При пересечении Aroon Up линии Aroon Down снизу вверх, формируется сигнал для покупки.
Противоположная ситуация, когда Aroon Down пересекает Aroon Up снизу вверх, появляется сигнал для продаж.
В периоды повышенной волатильности пересечения могут быть частыми, создавая ложные сигналы, поэтому необходимо рассматривать ситуацию в комплексе.
Как торговать с индикатором Aroon?
Стратегии с индикатором aroon относятся к трендовым и могут включать комбинации с другими индикаторами, в том числе и осциллятором Aroon.
Рассмотрим применение Арун индикатора и осциллятора на рынке Форекс.
Сигналы индикатора уже рассмотрены выше.
Для осциллятора, ключевым моментом является пересечение им нулевой линии и направление этого пересечения.
Индикатор aroon, стратегия с использованием осциллятора
Участки на графике, где линия Up пересекает линию Down снизу вверх, осциллятор пересекает нулевой уровень в том же направлении, генерируется сигнал на покупку, и наоборот.
Расположение зеленой линии выше уровня 70, а красной — ниже 30, говорит о сильном растущем движении, здесь нужно искать возможность покупать.
Когда Aroon Down находится выше уровня 70, а зеленая — ниже 30, то рынок находится в сильном медвежьем тренде, и это — время продавать.
Плюсы и минусы индикатора Aroon
Любой инструмент имеет свои сильные и слабые стороны.
Преимущества Арун:
— подходит для любых рынков и временных интервалов;
— простые настройки;
— простая и логически понятная интерпретация сигналов;
— хорошо сочетается с другими инструментами при создании торговых стратегий.
К недостаткам можно отнести:
— запаздывание сигналов;
— не слишком распространен, описание индикатора aroon содержит мало информации, не установлен по умолчанию, требуется самостоятельная установка.
Выводы
Арун является универсальным техническим инструментом, который подходит для различных рынков и может использоваться на различных таймфреймах.
Индикатор эффективен в трендовой торговле, позволяет увидеть начало направленного движения, оценить его силу, а также увидеть смену тренда.
Трейдеры используют Aroon для того, чтобы зайти в рынок в начале трендового движения и выйти, когда тенденция себя исчерпает.
Торговля по тренду имеет ряд преимуществ и позволяет трейдерам зарабатывать на предсказуемом рынке с контролируемыми рисками.
Однако, не следует автоматически и бездумно пытаться “влетать” в рынок по первому сигналу. Любой индикатор — это только вспомогательный инструмент и об этом необходимо помнить!
Часто задаваемые вопросы:
Что такое индикатор Aroon?
Aroon — инструмент технического анализа, позволяющий определить направление и силу тренда, или отсутствие трендового движения во время флета.
Как рассчитывается индикатор Aroon?
Индикатор рассчитывается для линии Aroon Up:
N -H макс : N х 100%,
где N – период индикатора, количество баров,
Н макс. – число баров после последнего максимума в рассматриваемом временном периоде.
Для линии Aroon Down:
N -H мин : N х 100%
H мин. — количество баров от минимума.
Преимущества и недостатки индикатора Арун?
Преимущества в том, что индикатор прост в интерпретации сигналов, подходит для любых рынков и таймфреймов.
Недостатком является запаздывание сигналов, а также необходимость самостоятельной установки, так как не входит в список индикаторов по умолчанию.
