Трейдерам всего мира известна история уникального эксперимента и феерического пари Ричарда Денниса с его другом Вильямом Экхартом.
Эта правдивая история стала легендой Уолл-стрит и доказательством того, что “обычных людей можно научить зарабатывать необычные деньги”.
История самого Денниса — яркое подтверждение того, что успех трейдера определяется желанием учиться, целеустремленностью, дисциплиной и настойчивостью.
Ричард Деннис за 18 лет работы на чикагской бирже сумел полученные в качестве аванса 400 долларов превратить в 200 миллионов. И когда услышал, что произвел фурор своими уникальными способностями, он уверял, что его результат — это дисциплина и следование разработанному методу торговли.
Почему “Turtles” ?
Однажды, наблюдая за тем, как выращивают черепах на ферме в Сингапуре, Ричарду Деннису пришла в голову оригинальная идея. Он понял, как можно разрешить вечный спор о том, можно ли научиться трейдингу с нуля. Ричард решил осуществить уникальный эксперимент, чтобы доказать — трейдингу можно научиться.
Деннис заключил пари со своим другом Экхартом, в котором намерен был доказать, что торговлю на бирже можно свести к набору действий и правил — этому можно научить практически любого человека.
Позиция Экхарта заключалась в том, что искусство трейдинга не может быть доступным каждому — для этого необходимо иметь врожденные способности и интуицию, которым нельзя научиться.
Деннис выиграл пари и доказал, что трейдера можно вырастить также легко, как на сингапурской ферме выращивают черепах.
Отсюда название стратегии и участников эксперимента — Turtles.
Отбор участников эксперимента
В 1983 году в ведущих американских изданиях Wall Street Journal, Barron’s и New York Times появились объявления г-на Денниса о наборе претендентов на курс обучения трейдингу. Претендентам, прошедшим отбор, предлагалось переехать в Чикаго, где они проходили бы обучение и получали небольшую зарплату, а также проценты от прибыли.
Изначально было подано около тысячи заявок. В Чикаго на собеседование были приглашены 80 претендентов. Денис отобрал для участия в программе 13 человек в 1984 году и 10 — в 1985 г. В течение четырех лет проведения эксперимента три человека выбыли. Из оставшихся 20 только один участник по окончанию эксперимента ушел в другую деятельность, остальные занимались трейдингом.
Среди участников, прошедших отбор, были люди самых разных профессий и уровня подготовки.
В группе “Черепах” оказались:
- выпускник средней школы
- магистр делового администрирования,
- выпускники колледжа из Университета штата Нью-Йорк в Буффало выпускники Музыкальной консерватории Новой Англии по классу фортепиано и теории музыки,
- студенты-маркетологи из Центрального государственного университета Коннектикута
- выпускники Университета Брауна по специализации “геология”.
Еще в группе были доктор философии по лингвистике, охранник, продавец, брокер, помощник менеджера в ресторане, телефонный клерк, бармен и дизайнер настольных игр.
Основным критерием отбора для Денниса была готовность претендента идти на взвешенный риск. Он искал людей, которые могли бы думать с точки зрения «шансов».
После отбора Ричард Деннис провел двухнедельный семинар для своих студентов, которые были абсолютными новичками в трейдинге.
Затем, каждый участник получил торговый счет на $1 млн.
В 1989 году WSJ опубликовала феноменальный результат торговли 14 студентов г-на Денниса. За 4,5 года среднегодовая доходность “черепах” была выше 80%. Это был грандиозный успех, особенно по сравнению с 70% трейдеров, которые ежегодно терпят убытки на бирже и уходят из трейдинга.
Публикация в WSJ о результатах эксперимента
Стратегия Черепах — в чем секрет успеха?
В основе стратегии Ричарда Дениса лежит метод отслеживания трендов — изучения динамики цен. Денис вначале разработал свой метод для ограниченного количества рынков, но получив хороший результат стал использовать его на всех рынках.
Подход системы Денниса основан на алгоритмическом или механическом принципе. Главные источники информации — цена и время. Система не включает анализ фундаментальных показателей, профилей рынка, графических фигур и индикаторов.
Система почти на 100% работает по плану-алгоритму.
Одним из основных постулатов системы является принцип управления рисками и капиталом. Все математические расчеты очень просты.
Торговая система имеет набор ключевых правил, которые определяют:
- точку входа в рынок
- объемы открываемых позиций
- допустимый размер риска в каждой сделке
- правила закрытия убыточных сделок
- правила закрытия прибыльных сделок
Деннис считал, что цена — это единственное, что должен исследовать трейдер. По его мнению, трейдер должен понимать, “что действительно происходит на рынке, а не то, что по мнению трейдера, будет происходить”. Если рынок имеет тенденцию расти — покупать, если рынок имеет тренд к понижению — продавать.
Ричард Деннис был последователем трейдера, “следующего за трендом” Ричарда Дончиана. Такой стиль торговли избавляет от эмоциональных решений и позволяет действовать в соответствии со строгим набором правил и условий для входа в рынок и выхода с рынка.
Торговый алгоритм для “Черепах” был четко выписан.
Стратегия представляла собой классический вариант пробойной среднесрочной стратегии. Вход в сделку осуществлялся на пробое 20-дневных или 55-дневных максимумов и минимумов. Если цена, хоть на один пункт, поднималась выше последнего 20-дневного или 55-дневного максимума, открывалась сделка на покупку. Пробой 20-дневного или 55-дневного минимума вниз был очевидным сигналом для открытия сделки на продажу.
Существовало ограничение для торговли с двадцатидневным периодом — если предыдущая сделка в этом направлении была прибыльной, даже если она не была реализована, в рынок не входили. Для торговли с 55-дневным периодом такого ограничения не было. Выход также строго регламентировался. Сделка закрывалась, если цена обновляла 10-дневный экстремум при сделках с 20-дневным периодом. Для сделок с 55-дневным периодом цена должна была обновить 20-дневный экстремум в противоположном сделке направлении.
Сделка по стратегии “черепах”, покупка на пробое 55-дневного максимума, закрытие сделки — пробой 20-дневного минимума с использованием Каналов Дончиана.
Риск был четко регламентирован и не мог превышать 2% от средств на счете. На рынке с низкой волатильностью сделки не открывались.
Сегодня использовать Стратегию Черепах на Форексе можно, применяя в качестве индикатора Канал Дончиана (позволяет не считать вручную бары, визуализирует экстремумы), с настройками временного интервала 10 дней (периодов), 20 дней (периодов) и 55 дней (периодов) и индикатора ATR.
Границы канала показывают уровни максимумов соответствующего временного интервала. При пробое ценой границы канала, открывается сделка в соответствующем направлении. Выход строго при пробитии экстремума предыдущего временного интервала — это позволяет забрать все трендовое движение по максимуму.
Индикатор ATR используется для определения уровня SL, рекомендуется 0,5 от текущего уровня ATR.
Стратегия “черепах” получила признание и дальнейшее развитие у современных трейдеров.
Линда Рашке в книге “Биржевые секреты” описала стратегии “Черепаховый суп” (Turtle Soup) и “Черепаховый суп + 1” (Turtle Soup + 1) в основу которых положены идеи системы торговли Денниса.
На базе стратегии созданы многочисленные одноименные автоматические системы торговли.
Уникальный опыт и эксперимент “Черепах” доказывает основную идею успешных трейдеров — биржевая торговля является системой знаний и опыта. Успешный трейдер отличается дисциплинированностью и осознанными действиями по строгому алгоритму.
Именно такому подходу обучает А. М. Герчик на своемкурсе “Трейдинг от А до Я 3.0” Регистрируйтесь сейчас, чтобы быть в числе первых.
