Чтобы сделать торговлю на финансовых рынках стабильной, каждый уважающий себя трейдер должен научиться увеличивать прибыль и сокращать убытки. А для этого надо уметь различать истинный и ложный пробой уровня. Иначе весь депозит уйдет в карманы тех, кто делает это мастерски.
Освоение этого навыка позволит вам прорваться в те 5% участников финансовых рынков, которые преодолели типичные заблуждения о ложных пробоях и отказались от ошибочных стратегий торговли. Поэтому данную статью об истинном и ложном пробое мы построили по принципу “Вопрос-ответ”. Как отличить истинный пробой от ложного и как торговать на них?
Есть один банальный факт — в трейдинге меньшинство зарабатывает на ошибках большинства, а финансовые рынки одинаково жестоко наказывают как за отсутствие знаний, так и за случайные ошибки. Теперь переходим к вопросам и ответам.
Что такое истинный пробой
Это когда цена бумаги преодолевает уровень поддержки / сопротивления, после чего не возвращается к предыдущим значениям, а идет дальше.
Основные характеристики истинного пробоя:
- Чем больше расстояние, которое пробой прошел от граничного уровня цены, тем выше шансы, что пробой будет истинным.
- Если закрытие свечи происходит как можно выше линии сопротивления или как можно ниже линии поддержки, то это тоже может говорить об истинном пробое.Особенно, если минимум и максимум свечи тоже лежат за границами уровня.
- Если в течение какого-то времени цена держится за пределами уровня или границами канала, это подтверждает истинность пробоя. В качестве контрольного промежутка времени обычно берут 1-2 часа, а для долгосрочной торговли интервал увеличивают. Для получения объективного точного значения надо анализировать движение тренда минимум за последнюю неделю.
- Когда происходит истинный пробой, начинает расти объем рынка. Это отслеживается индикаторами объема, которые фиксируют увеличение и подтверждают тенденцию.
Есть и другие способы, по которым отличают истинный пробой от ложного — но эти считаются основными. По ним уже можно делать объективные выводы и принимать верные торговые решения.
Как определить ложный пробой?
Пробой в трейдинге считается ложным, если цена ненадолго пробивает уровень поддержки или сопротивления, тут же отскакивает и летит в обратном направлении. Истинный пробой отличается тем, что цена преодолевает важный уровень и начинает новый тренд, не возвращаясь к предыдущему значению.
Чем опасны ложные пробои уровня?
Тут надо понимать, что они всегда были, есть и будут. Они — неотъемлемый элемент финансовых рынков. Расстраиваться по их поводу так же бессмысленно, как по поводу неожиданного дождя или снега. Просто надо научиться в Лаборатории Герчика пользоваться зонтиком работать с ложными пробоями. Если вы не сумеете их распознать, поспешите войти в сделку с расчетом, что цена продолжит движение вверх, и разместите стоп сразу за пробитым уровнем, то чуть позже окажется, что пробой ложный, стоп сработает и вы окажетесь в убытке.
Основная трудность здесь в том, что сделка может обещать пробой, причем подтвержденный техническим анализом. Но цена — дама капризная, может развернуться и выбить стоп. А если подобные неожиданности случаются несколько раз подряд, то ваш депозит слишком быстро растает.
Другая трудность — отсутствие у трейдера навыка анализа рынка и определения важных уровней. Их к тому же надо уметь правильно чертить. Так можно избежать постоянного попадания в ложные пробои.
Как они образуются?
Есть два способа:
- На рынке одни трейдеры стремятся двигать цену вверх, другие — вниз. И если у быков хватает объемов, чтобы пробить верхний уровень, то не факт, что сил будет достаточно, чтобы продолжать подъем цены. Если в это время объемы медведей перевесят, цена начнет
падать вместо того, чтобы формировать тренд. Поэтому каким окажется пробой, зависит от расстановки сил на бирже. - Ложный пробой уровня появляется и по другой причине — когда крупные участники биржи добирают позиции, тем самым толкают цену до пробивания верхнего уровня, а потом прекращают торговлю, и цена падает до привычной отметки. Это может быть даже намеренной тактикой с целью получить прибыль за счет депозитов мелких трейдеров, которые нигде не обучались, но упорно пытаются торговать в силу необоснованной самоуверенности и ничем не подкрепленных амбиций. Помните, что предпосылки к ложному пробою чаще всего провоцируют искусственно, и будьте осторожны.
Какие типичные ошибки бывают у трейдеров на ложных пробоях?
- Они не используют короткие стопы, тем самым в разы увеличивают свои убытки.
- Пытаются торговать по графикам с низкой волатильностью, из-за чего часто срабатывает большое количество стопов и число прибыльных сделок получается небольшим.
- Подавляющее большинство трейдеров торгует на эмоциях, старается продавать вверху и покупать внизу. А ложный пробой уровня — своеобразное тестирование линий поддержки/сопротивления крупными инвесторами. Если они “дотолкали” цену до верхнего уровня и готовы двигать ее в ту же сторону дальше, то пробой получится истинный и тенденция продолжится.
- При ложном пробое крупные участники пробивают ценой уровень, тем самым давая понять большинству мелких участников, что цена продолжит идти вверх. Пока большинство надеется и ждет, крупные инвесторы добирают позиции по выгодным ценам в противоположную сторону. Как только они наберут объемы, то получат прибыль за счет стопов того самого большинства. И в ловушке оказываются чаще всего новички рынка, которые открывают сделку сразу перед самым разворотом цены. Срабатывает менталитет толпы.
- Самая убийственная для депозита ошибка — торговля под воздействием эмоций. Когда цена уверенно идет вверх, рынок выглядит сильным, многие искренне надеются выехать за счет этого сильного движения. Но “прокатиться” не получится — ведь тренды на рынке редко бывают долгими. Чтобы стабильно получать доход от торговли на пробоях, нужна тотальная дисциплина и навыки технического анализа финансовых рынков.
Чем опасна эмоциональная торговля на ложных пробоях?
Эмоциональным трейдерам нужна уверенность в том, что они делают. Поэтому они покупают либо вверху на пике, либо на самом дне. Чем увереннее и дольше цена не меняет направление, тем безопаснее чувствуют себя эмоциональные трейдеры, каковых на рынках подавляющее большинство.
Они и норовят запрыгнуть в поезд в последний момент на пике цены, когда рынок вот-вот развернется в обратном направлении, так как собрал максимальное количество участников. Причем это происходит в то время. когда профессиональные участники свою прибыль уже получили, сделки закрыли, а дилетантов ждут острые ощущения, впечатляющие потери и уход с рынка. Навсегда. Вот что делают эмоции и “интуиция”.
А рынок спокойно себе восстанавливается и двигается по тренду. Поэтому одной из целью трейдера должно быть понимание психологии ложных пробоев.
Какие бывают типы ложного пробоя уровня?
- Классический, который обычно имеет до 4 свечей. На подходе к поддержке/сопротивлению цена ведет себя агрессивно, тем самым заманивает новичков в западню. Ведь они искренне уверены в том, что пробой таки состоится из-за того, что цена решительно двигается к заветному уровню.
- Консолидация или пробой торгового диапазона. Обычно сильное движение цены заканчивается этапом консолидации и цена двигается в горизонтальном диапазоне. Что может закончиться ложным пробоем любой из границ зоны консолидации. Трейдер видит, что цена пробила границу, открывает сделку в направлении пробоя, но цена тут же разворачивается, опускается в прежний ценовой уровень и закрывает сделку по стопу. Ошибка трейдера в том, что он не дождался закрепления цены под или над пробитой границей флета. А ведь в техническом анализе финансовых рынков есть обязательное правило — дождаться отката цены на прежнюю позицию, если она пробила уровень. В сделку надо входить, когда цена уже отбилась от уровня и пошла в обратном направлении. Или надо подождать, чтобы цена закрылась выше пробитого уровня, получить подтверждение того, что цена и дальше пойдет в направлении пробоя.
- Фейк, который на графике выглядит как свеча с длинным хвостом (тенью), у которого образуется бар. Чтобы разобраться с ними, посмотрите, где свечи закрывались в течение дня. Если это происходило на основном дневном уровне и рынок не закрывался выше, то скорее всего, произойдет сильный откат.
Как отличить истинный пробой от ложного
Неприятная правда в том, что чаще всего — никак. Большинство трейдеров понимает, что пробой был ложным, уже постфактум. Потому что по объемам определить его сложно — тут надо смотреть не столько на объемы, сколько на размер импульса и на то, в какую позицию получилось сыграть.
Суть ложного пробоя в том и состоит, чтобы перехитрить трейдера и создать имитацию истинного, — создается ситуация, что позиция готова к выстрелу, но продолжения не происходит.
И если отличить истинный пробой от ложного сложно и часто невозможно, то необходимый минимум для трейдера — быть всегда морально и финансово готовым к ложному пробою, подстелить соломки, насколько это возможно.
Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях?
- Для оптимального соотношения риска и прибыли торгуйте акциями с достаточно высокой волатильностью.
- Самые подходящие тренды для торговли на пробоях имеют угол наклона примерно 45 градусов. Полезно заранее находить устойчивые восходящие тренды с небольшим наклоном. Часто они дополнительно усиливаются продавцами и формируют прямо идеальные торговые графики.
- Старайтесь торговать на сильных пробойных графиках, для которых характерны устойчивые тренды.
- Избегайте совсем дешевых (до 5$ за штуку) акций и слишком дорогих (от 100$), а также “рваных” графиков. Особенно если на депозите сумма далека от 6-значной.
- Не пренебрегайте рекомендациями от профессионалов — торгуйте короткими стопами, при малейшем сомнении не заходите в сделку или выходите из нее.
Торговля на пробоях с наращиванием
Очень часто цена возле уровня формирует сужающийся диапазон, похожий на восходящий или нисходящий треугольник. Ближе к пробою можно наблюдать плотную консолидацию, когда откаты становятся совсем небольшими и сформированы небольшими свечами. Такую модель называют наращиванием.
Для модели характерны некоторые признаки:
— при подходе к линии сопротивления —повышающиеся минимумы, формирование восходящего треугольника;
— при приближении к линии поддержки — понижающиеся максимумы, формирование нисходящего треугольника;
— плотная консолидация возле уровня.
USDJPY, D, бычий сценарий, наращивание, сужающийся диапазон, пробой
Растущие минимумы говорят о слабеющих продавцах.
GBPUSD, 4Н, медвежья модель, наращивание возле линии поддержки, пробой
Падающие максимумы говорят о слабости покупателей.
Как торговать пробои с наращиванием
Если посмотреть на график модели с наращиванием, то можно увидеть, что происходит сужение диапазона.
Каждый последующий откат от линии сопротивления меньше предыдущего. Ближе к пробою тела свечей уменьшаются. Это хороший момент для входа в сделку с близким стопом — за минимумом (максимумом) дневной свечи или ближайшим локальным экстремумом.
GBPCHF, D
Плотная консолидация является признаком силы.
Возле зоны сопротивления она говорит о том, что покупатели готовы покупать по более высокой цене, когда энтузиазм продавцов слабеет.
В зоне поддержки — свидетельствует, что есть продавцы, которые продают по более низкой цене, а покупатели оказываются все слабее и не могут толкнуть цену в зону предыдущих максимумов.
Вывод
Запретите себе торговать на эмоциях и «интуиции». Торговля на финансовых рынках — это строгое соблюдение правил и чистая математика. А получать доход от торговли на ложных пробоях уровня могут только асы трейдинга.
У вас должен быть четко прописанный и висящий перед глазами алгоритм входа в рынок, от которого вы не должны отступать ни на йоту. Если вы стремитесь к профессионализму, то не покупайте вверху и не продавайте внизу. Не суетитесь в попытках найти место, где цена теоретически должна отскочить. Вы заранее должны хорошо знать, что ищете, и следовать стратегии.
Если вы профессионал — не расслабляйтесь. Пробои не щадят никого, и опытных в том числе. Убытки — такая же составляющая рынка, как и движение цены. Разница только в масштабах потерь. Умейте справляться с соблазнами, управлять рисками и следуйте холодной логике.
Ложные пробои — это всё об эмоциях. Они формируются за счет трейдеров, управляемых чувствами и фантазиями, а не планами и стратегией. Торговать надо тем, что видно, а не тем, что должно случиться в нашем понимании.
Изучайте механику ложных пробоев, помните об объемах, которые углубленно и в деталях могут рассказать о рынках, но при этом не являются сигналами. Помните, что все виды ложных пробоев существуют на всех таймфреймах. Умение своевременно их распознавать обязательно приведет вас к успеху!
Приходилось ли вам иметь дело с пробоями? Как быстро вы освоились и начали торговать на них? Все ли получается?
Поделитесь своим опытом в комментариях, даже если он отрицательный — мы вместе разберем ошибки и докрутим вашу торговлю до стабильных показателей. А если есть желание прокачаться в этой теме глубже, подписывайтесь на бесплатный курс по безубыточному трейдингу.
Часто задаваемые вопросы:
Как определить истинный пробой?
Если цена преодолевает важный уровень, начиная и поддерживая новый тренд — такой пробой является истинным.
Что означает ложный пробой?
Ложный пробой это недолгое пробитие ценой уровня прддержки с дальнейшим откатом в обратную сторону.
Какая разница между ложным и истинным пробоем?
Ложный пробой возращается на предыдщую позицию, истинный пробой закрепляет и продолжает новый тренд.
Что значит пробой уровня?
Пробой уровня – это ситуация, когда цена актива преодолевает важный уровень поддержки или сопротивления, что может сигнализировать о продолжении тренда в данном направлении.
Что бывает после ложного пробоя?
После ложного пробоя цена возвращается обратно через уровень, который она якобы пробила, часто вызывая обратное движение и создавая возможность для контртрендовой торговли.
Что такое сложный ложный пробой?
Сложный ложный пробой – это ситуация, когда цена несколько раз пробивает уровень, но не закрепляется за ним и возвращается обратно. Это может указывать на слабость тренда и возможный разворот.
