Развитие электронной торговли значительно расширило возможности трейдеров, получивших оперативный доступ к ранее скрытым данным. Получение сведений о масштабах сделок стало неоценимым источником доступной необходимой информации.
Объем — важнейший фактор, на который в первую очередь обращают внимание большинство игроков — по количественному развитию можно понять силу и значимость ценового движения. Как читать объемы на форекс и фондовом рынке?
Для правильной оценки и интерпретации информации, требуется знать, что имеются разные подходы к измерению и отображению рыночного потенциала.
На американских фондовых биржах объем представляет фактическое количество проданных акций, контрактов.
На Лондонской фондовой бирже ведется иной подсчет — указывается число заключенных сделок. Это менее объективный способ отражения биржевых возможностей, не учитывается размер самой операции, только факт ее совершения. Сделка может быть на 100,1000, 10000 акций — это в расчет не берется.
На валютной бирже используют тиковый показатель — число тиков в единицу времени, тик — изменение стоимости на 1 базовый пункт. Хотя этот показатель не имеет ничего общего с реальным биржевым, он четко отражает рыночные настроения. Подобным измерением пользуются внутри дня торговцы срочными контрактами, ибо биржи указывают величину по фьючерсным контрактам по итогам дня.
На рынке имеются два движущих фактора: спрос и предложение. Перевес одного из них определяет сторону движения цены. Когда больше покупателей, стоимость растет, при преобладании продавцов — снижается.
Экстремальные объемы могут предшествовать разворотам. Рост или снижение цены, не поддержанное охватом, не получает дальнейшего развития и быстро заканчивается. Их отсутствие характерно для низколиквидных рынков.
Анализируя динамику объемных процессов, достаточно точно определяются ценовые уровни, от которых начинается новый тренд, завершается движение, намечается разворот, или понятно, что интерес к инструменту в данный момент отсутствует.
Крупные размеры на определенном ценовом уровне показывают: в этом месте существует скопление ордеров. Этот уровень может быть поддержкой или сопротивлением. Здесь могут присутствовать отложенные ордера на покупку/продажу или защитные стоп-ордера.
Суммарный перевес ордеров на покупку или продажу определяет направление движения цен.
Крупные заявки не всегда выполняются с первого раза, а исполняются частями, этим объясняется возврат стоимости к уровню. Учитывая данный факт, трейдер имеет возможность хорошего входа в рынок с минимальным стопом и высокой вероятностью открытия сделки в самом начале тренда.
Торговля по объемам имеет особенности.
Анализ динамики цены и объема
Сопоставление движения цен и вместимости помогает оценить рыночную ситуацию и принять решение. Современные спекулянты используют различные инструменты — биржевой стакан, лента принтов, вертикальные или горизонтальные графики, кластерные графики. Они имеют разную степень информативности, можно спорить о достаточности и объективности сведений, несущую любым из инструментов анализа. Но торговля — дело сугубо индивидуальное и творческое, хотя базируется на установленных законах и правилах, поэтому каждый трейдер выбирает, что подходит конкретно ему.
Оценивание рыночной ситуации сводится к главной задаче — понять психологию игроков в данный момент. Основную роль в движении цены играют «крупные игроки». Важно определить, куда направлен интерес указанной категории участников. Присоединиться к нему — является правильным решением. Основа данного подхода — выявить продажи/покупки профессиональных крупных трейдеров и специалистов, имеющих существенный доступ к качественной информации, а следовательно более объективную оценку ситуации. Хотя всегда есть риск панического настроения «толпы» способного в какой-то момент переломить положение дел в нежелательном для «больших денег» направлении.
Анализ и оценка совокупного поведения цены и охвата помогает понять расстановку сил, для этого используют обычную гистограмму потенциалов на ценовом графике. Существует несколько типичных ситуаций.
Ситуация 1.
Одновременно растут объем и цена. Вероятность продолжения продвижения стоимости вверх — время для покупок. Большой объем подтверждает тренд. Если цены обновляют максимумы, и размеры тоже достигают новых максимумов, то вероятно, что цены продолжат движение к новым пикам.
Фьючерс на серебро — рост цены и объема.
Ситуация 2.
Цена резко растет, а масштабы снижаются. Скорее всего, рынок подошел к вершине. Следует закрывать сделки на приобретение и искать возможность продажи.
Фьючерс на серебро — цена продолжает расти, объемы падают — достигнута вершина, ожидается разворот.
Ситуация 3.
Цены обвалились на повышенном количестве. Скорее всего, распродажи продолжаться. Если рынок обновляет минимумы, а объемы растут, то вероятно, что цена будет двигаться к новому минимуму.
Фьючерс на серебро — снижение стоимости на растущем объеме.
Более глубокий подход к анализу рыночной ситуации на основе поведения сумм и объемов дает стратегия VSA. Изучение динамики в фазах накопления, тренда и распределения позволяет увидеть механизм и причины движущих сил на рынке.
Какой подход из тех, что описаны в статье, вы уже опробовали? Что вы еще не внедрили? Может, есть смысл это запланировать на ближайшие месяцы? А если вы чувствуете, что Вам не хватает знаний для применения, мы рады прийти к вам на помощь. Открывайте наш бесплатный курс и ознакамливайтесь с ним. Оставляйте Ваши комментарии и удачи вам в торгах!
Часто задаваемые вопросы:
Как определить объемы на бирже?
Объем на бирже — это суммарное количество всех активов и лотов, которые сменили владельца за конкретный промежуток времени.
Как использовать объемы в трейдинге?
Объемы помогают при анализе рынка и принятии решений по заключению сделок. Чем больше объем, тем сильнее движение, и наоборот.
Что показывает объем на графике?
Объем на графике показывает общее число активов или акций, которые были куплены и проданы за определенный торговый период.
