Если вы интересуетесь торговлей на бирже, то наверняка слышали о ценовых каналах. Что такое индикатор ценового канала, зачем они нужны, как правильно построить и как потом торговать в каналах — на эти и другие вопросы отвечаем в данной статье.
1. Что такое ценовой канал?
На любом графике можно увидеть, что цена какой-то отрезок времени движется в ограниченном торговом диапазоне, словно в «коридоре», стены которого ограничены линиями поддержки и сопротивления. Такой «коридор» — это и есть ценовой канал.
Они бывают восходящими, нисходящими или боковыми (флэтами). Первые образуются на восходящем тренде, другие — на нисходящем, боковые — в промежутках времени, когда цена движется в горизонтальном коридоре.
2. Какие каналы более надежны и эффективны?
Если цена касалась границ канала более 2-х раз, то он считается подтвержденным. Если до 2-х раз, то канал неподтвержденный.
По сути, канал является производной линии тренда, поскольку он ее использует.
Границы канала проводят по верхним и нижним экстремумам.
Чтобы ценовой канал получился состоявшимся, обе линии должны быть параллельными, а минимальное число точек-экстремумов должно быть не меньше двух по нижней границе канала и двух по верхней. Если в дальнейшем цена будет касаться границ канала чаще, тем канал будет считаться более надежным и эффективным.
3. Каким целям служат ценовые каналы?
А) Нижнюю границу восходящего «коридора» используют для открытия длинных позиций (лонга) — именно эти сигналы являются наиболее качественными, а открытые на их основе сделки — самыми прибыльными.
Восходящий коридор при этом — важнейший ориентир для совершения краткосрочной операции против доминирующей тенденции — от верхней границы растущего канала можно открывать шорт-позиции.
На падающем рынке — канал нисходящий, поэтому от его нижней границы сделкой против тренда будет лонг, а от верхней в направлении падающего тренда — шорт.
Б) Пересечение границ ценового канала вполне может быть сигналом к тому, что рыночная тенденция может измениться. Такое случается, когда цена прорывается и закрепляется за рамками канала.
Когда она пробивает верхнюю границу в восходящем канале, значит, растущий тренд будет ускоряться — трейдерам есть смысл усилить лонг или открыть дополнительные длинные позиции.
Если же пробивается нижняя граница восходящего канала — это сигнал о переломе тренда, и лучше открывать короткие позиции. Примерный размер падения цены чаще всего соответствует ширине коридора.
Для падающего рынка с нисходящим коридором ситуация будет обратной. Если цена прорывает нисходящий канал вниз, то падающий тренд будет усиливаться. А если происходит прорыв нисходящего канала вверх — то скорее всего, падающий тренд себя исчерпал, и может начаться новая тенденция.
4. Как построить ценовой канал?
Для этого нужны минимум три точки на графике. Две определяют линию поддержки или сопротивления, третья должна лежать на самом дальнем от линии локальном экстремуме.
Как строить ценовой канал?
Для построения восходящего канала надо понять, в каком месте начинается трендовое движение. Чтобы потом по двум локальным постепенно повышающимся точкам минимума построить линию тренда. Эти две локальные точки будут опорными, а построенная линия — основной.
Потом параллельно полученной линии строим еще одну, которая должна пройти через самую верхнюю точку локального максимума, которая расположена между опорными.
Нисходящие ценовые каналы выстраивают почти аналогично — только в этом случае основная линия должна проходить через максимумы, а вторая трендовая линия — через локальный минимум.
Как понять, что вы имеете дело с флэтом, — цена как минимум дважды касается обоих уровней, и сопротивления, и поддержки, при этом уровни являются горизонтальными.
Посмотреть уроки торговли на бирже Форекс
5. Как торговать в ценовом канале
Торговля в ценовом канале подразумевает две стратегии — торгуют либо внутри канала, либо на пробой.
При торговле внутри канала опираются на прогноз о том, что границы канала являются относительно сильными уровнями поддержки и сопротивления. Здесь слишком высока вероятность, что цена будет двигаться внутри канала и отражаться от его границ. Поэтому есть смысл продавать, когда цена достигает верхней границы, и покупать, когда она доходит до нижней границы.
Для минимизации рисков прибыль фиксируют на противоположной границе.
6. Какие есть типы ценовых каналов
Самые популярные ценовые каналы у трейдеров:
- Фибоначчи
- Линейной регрессии
- Равноудаленный
- Стандартного отклонения
- Полосы Боллинджера
- Канал Кельтнера
Первые четыре типа каналов есть во многих торговых терминалах, два последних являются нелинейными — это кривые, где каждая точка располагается на рассчитываемом расстоянии от центральной кривой, часто она же — скользящая средняя.
7. Как торговать пробой ценового канала
Надо понимать, что любой канал раньше или позже будет пробит — и в это время произойдет сильное ценовое движение, на котором трейдер может хорошо заработать.
Чтобы “поймать” пробой, удобно пользоваться отложенными ордерами, которые выставляют за границей канала. Как только цена пробивает границу канала и достигает отложенного ордера, он срабатывает автоматически.
Линейные каналы в этом плане более предсказуемы — отложенный ордер можно ставить недалеко от границ, которые вполне предсказуемы, поскольку являются прямыми линиями.
Пробой может оказаться ложным и цена вернется в рамки канала.
8. Что такое канал Дончиана
Это один из индикаторов, границы которого представляют собой динамические уровни поддержки и сопротивления.
У индикатора Дончиана есть средняя линия в виде среднего арифметического значения между верхними и нижними уровнями.
Канал Дончиана сужается на спокойном рынке, в период затишья и расширяется, когда повышается волатильность.
Данное свойство индикатора используют для прогноза зарождающегося тренда.
Среднюю полосу можно использовать в качестве дополнительного сигнала.
9. Как построить и использовать канал линейной регрессии
Это весьма эффективный инструмент трейдинга для анализа ценовых графиков.
Что надо знать о том, как правильно построить ценовой канал линейной регрессии —
все расчеты производит терминал, надо только указать на графике, какой участок вас интересует, откуда и куда надо построить канал.
При определенном количестве разбросанных данных из одного источника не так трудно найти взаимосвязь между ними и общую направленность — достаточно построить линию, чтобы она проходила через условный центр этих значений. Это и будет средним значением. А направленность и общую тенденцию покажет угол наклона линии.
Сам канал представляет из себя две равноудаленные прямые линии, которые параллельны линии средних значений.
Торговля в канале линейной регрессии базируется на вероятности того, что цена останется внутри него. А если цена выходит за пределы канала, это часто сигнал о начале мощного движения, способного резко изменить текущий тренд. Чем больше временной интервал, на котором построен канал, тем более сильным он считается.
Торговать здесь можно точно так же — внутри канала или на пробой.
Преимущество канала линейной регрессии в объективности построения, которое не зависит от субъективного видения трейдера. Надо только задать параметры временного интервала, программа сама все построит с учетом формул математической статистики. Это весьма надежный торговый инструмент.
Заключение
Ценовые каналы — отличная база для построения торговых стратегий, поскольку в их основе лежат линии поддержки и сопротивления.
Раньше или позже любой канал заканчивается пробоем, поэтому при торговле внутри канала нельзя торговать без стопов.
Не надо воспринимать границы канала, как нечто нерушимое и железобетонное — движения цены никогда не укладывается в строгие рамки математических формул. Цена может немного “не дотянуть” до границ канала или напротив, обмануть ложным пробоем.
Торговать можно как внутри канала, так и на пробой, причем обе стратегии можно сочетать.
Технический анализ позволит вам всегда держаться правильной стороны рынка.
Подписывайтесь на сайт Александра Герчика, чтобы быть в курсе передовых методов торговли и читать актуальные статьи о трейдинге.
Если у вас остались вопросы о стратегиях канальной торговли — можете задать их здесь, в комментариях.
Мы обязательно передадим их Михалычу, и вы получите ответ из первых рук.
